Algorithmic Trading Researcher

关于我们

AXQ 安贤投资 是一家全球量化投资机构。我们立足不同地域、资产类别和交易周期，持续构建多元化的投资优势。我们的策略植根于严谨的量化研究与深入的市场理解，并通过对数据、技术和人工智能的长期投入不断强化。我们汇聚来自全球顶尖高校及领先量化机构的优秀人才，倡导以好奇心、严谨精神和主人翁意识为基础的合作文化。在这里，最好的想法能够脱颖而出，每个人也能与公司共同成长。

岗位职责

作为算法交易研究员（Algorithmic Trading Researcher），您将深入参与公司交易执行系统与策略的核心环节。您将专注于通过微观层面的信号和算法策略研究，优化整体资产组合的交易路径并降低交易成本。我们提供先进的高频回测基础设施与覆盖全球主要交易所的高质量数据支持。您的主要职责包括：

• 算法策略研发：运用概率统计、机器学习、控制理论等方法，设计、研发与优化自动化算法交易，优化报撤单逻辑

• 微观信号挖掘：深入分析市场微观结构、订单簿动态及其他高频L3数据，挖掘高效的短周期预测信号，用以降低交易成本

• 交易分析与迭代：进行全面的交易成本分析，精准跟踪、评估和分析交易算法策略的实盘表现，提出针对性改进建议并主导策略的持续迭代

• 系统优化与回测：参与优化高保真的算法交易模拟回测系统及数据分析框架，提升研发效率，确保回测结果与实盘执行表现的高度一致

岗位要求

• 国内外知名高校本科及以上学历，具有理工科（计算机、电子、数理等）或金融工程等强定量背景

• 具有 2 年及以上 算法交易、高频交易、做市商或相关领域的实际工作/研究经验，对市场微观结构有深入的理论认知和实践

• 熟练掌握 Python，并具备扎实的编译式语言开发能力，掌握或了解主流高频/大规模数据处理工具与库

• 对量化交易和算法交易充满热情，逻辑严谨，善于钻研，具备出色的问题解决能力和快速学习能力

加分项：

• 有知名算法提供商、高频交易团队、外资投行执行部门（Execution Desk）经验者优先

• 在顶级学术期刊或会议上发表过研究成果，或获得过国际/国内数学、物理、计算机等奥林匹克竞赛奖项